A Baía dos Golfinhos como o próprio nome diz, só a eles pertence! É uma área de preservação máxima, com acesso proibido, seja para banho ou para acesso através de barcos.
Os golfinhos rotadores são uma das grandes atrações da Ilha e um dos grandes projetos do local é protegê-los e conservar o mais intacto possível o seu habitat natural.
Na baía os golfinhos descansam, brincam e se acasalam, no que chamam de “maior aquário natural do mundo em animais dessa espécie”. Tudo isso é observado e pode ser visto pelos turistas desde o alto do paredão no mirante dos golfinhos. O acesso é através de uma trilha.
O local costuma estar cheio de espectadores, principalmente em torno das 6 horas da manhã, que é quando os golfinhos retornam a Baía depois de passar a noite em alto-mar.